PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVA с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENVA (Enova International, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ENVA returned 36.71%/yr vs 22.92%/yr for DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 36.71% против 22.92% соответственно.

ENVA

1 день
1.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
9.12%
6 месяцев
26.22%
1 год
77.69%
3 года*
49.36%
5 лет*
36.19%
10 лет*
36.71%

DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.21%
С начала года
23.58%
6 месяцев
23.80%
1 год
11.77%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
22.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVA и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.		9.12%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
DE
Deere & Company		23.58%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between ENVA and DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.38

The correlation between ENVA and DE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ENVA:

$12.29

DE:

$17.76

Коэффициент P/E

ENVA:

13.95

DE:

32.31

Коэффициент PEG

ENVA:

0.76

DE:

7.59

Коэффициент P/S

ENVA:

1.39

DE:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.28B

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.23B

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$456.13M

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enova International, Inc.

Deere & Company

Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с RSGENVA с OMFENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORT
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с XDWT.DE

Доходность на риск

ENVA vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.40

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.82

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.59

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

1.25

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVA vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.40

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ENVA и DE

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-73.27%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-19.90%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-21.59%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-33.81%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

-37.91%

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-13.16%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-18.62%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

9.43%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и DE

Enova International, Inc. (ENVA) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 10.45% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.22%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

24.32%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

29.89%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

29.38%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

30.39%

+18.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и DE

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.13%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
875.14M
9.61B
(ENVA) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
34.7%
Активы портфеля
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

ENVA and DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVA has higher volatility (10.45%) compared to DE (10.22%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs DE's -73.27%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVA и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор