PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ENTG и AAPL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ENTG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
650.46%
24,328.62%
ENTG
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.65

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.74

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.61

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.33

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

ENTG:

26.96%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ENTG:

-47.16%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$12.22B

AAPL:

$3.14T

EPS

ENTG:

$1.93

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

ENTG:

41.83

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

ENTG:

3.77

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

ENTG:

3.31

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$2.47B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.09B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$725.65M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 20.11% против 22.03% соответственно.

ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-12.76%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.58%

10 лет

20.11%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.65
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.74
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.61
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.33
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.80
ENTG
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и AAPL

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и AAPL

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.16%
-19.11%
ENTG
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и AAPL

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
22.62%
ENTG
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию