Сравнение ENSG с PEP
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 24.21% против 6.75% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам ENSG и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between ENSG and PEP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between ENSG and PEP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
PEP:
$200.51B
ENSG:
$6.15
PEP:
$6.38
ENSG:
24.51
PEP:
22.94
ENSG:
1.62
PEP:
7.94
ENSG:
1.69
PEP:
2.10
ENSG:
3.79
PEP:
9.38
ENSG:
$5.27B
PEP:
$95.45B
ENSG:
$800.38M
PEP:
$51.60B
ENSG:
$590.49M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. PEP — Ранг доходности на риск
ENSG
PEP
Сравнение ENSG c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.00 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.53 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и PEP
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -73.92% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -16.25% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -29.17% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -30.32% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -30.32% | -25.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -16.62% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.65% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 6.41% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и PEP
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.57% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 14.67% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 21.69% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 18.40% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 19.68% | +16.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и PEP
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PEP в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и PEP
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and PEP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор