PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENSG с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с CASY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENSG (The Ensign Group, Inc.) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENSG returned 23.42%/yr vs 23.37%/yr for CASY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENSG и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 62.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENSG имеют среднегодовую доходность 23.42%, а акции CASY немного отстают с 23.37%.

ENSG

1 день
1.52%
1 месяц
-15.93%
С начала года
-14.23%
6 месяцев
-14.89%
1 год
-1.09%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.36%
10 лет*
23.42%

CASY

1 день
-2.31%
1 месяц
4.97%
С начала года
62.22%
6 месяцев
66.01%
1 год
77.53%
3 года*
60.28%
5 лет*
34.73%
10 лет*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENSG и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-14.23%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		62.22%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between ENSG and CASY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.30

The correlation between ENSG and CASY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$8.90B

CASY:

$33.29B

EPS

ENSG:

$6.15

CASY:

$19.17

Коэффициент P/E

ENSG:

24.30

CASY:

46.69

Коэффициент PEG

ENSG:

1.61

CASY:

2.23

Коэффициент P/S

ENSG:

1.67

CASY:

1.90

Коэффициент P/B

ENSG:

3.76

CASY:

8.42

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$5.27B

CASY:

$17.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$800.38M

CASY:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$590.49M

CASY:

$1.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Ensign Group, Inc.

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

ENSG vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENSG c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENSGCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.51

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
4.18

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.51

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.83

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

19.15

-19.27

ENSG vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CASY равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENSG и CASY

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENSGCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-74.32%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.81%

-16.07%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-16.07%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-17.13%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.57%

-33.41%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.77%

-2.31%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-15.15%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

4.05%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и CASY

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 11.00%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENSGCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

20.67%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

25.59%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.17%

30.95%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

27.79%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

28.13%

+7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и CASY

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CASY в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.25%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.39B
4.57B
(ENSG) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENSG и CASY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Ensign Group, Inc. и Casey's General Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
21.1%
26.0%
Активы портфеля
ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

ENSG and CASY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.67%) compared to ENSG (11.00%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs CASY's -74.32%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENSG и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор