Сравнение ENR с VOO
ENR (Energizer Holdings, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ENR returned -5.97%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENR показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции ENR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.97% против 15.55% соответственно.
ENR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -10.89%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- -5.97%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам ENR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR Energizer Holdings, Inc. | -2.01% | -40.09% | 14.36% | -2.18% | -13.19% | -2.22% | -13.75% | 14.30% | -3.85% | 10.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ENR and VOO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ENR and VOO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR vs. VOO — Ранг доходности на риск
ENR
VOO
Сравнение ENR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energizer Holdings, Inc. (ENR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.23 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 15.03 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.44 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.84 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.87 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ENR и VOO
Максимальная просадка ENR за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -33.99% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -8.90% | -34.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -18.69% | -37.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.66% | -24.52% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.46% | -33.99% | -33.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.04% | -0.32% | -80.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.84% | -3.69% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 1.91% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR и VOO
Energizer Holdings, Inc. (ENR) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ENR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 2.78% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 8.90% | +24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 11.80% | +40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 16.81% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.46% | 18.00% | +18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR и VOO
Дивидендная доходность ENR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR Energizer Holdings, Inc. | 6.36% | 6.03% | 3.44% | 3.79% | 3.58% | 2.99% | 2.84% | 2.39% | 2.59% | 2.32% | 2.30% | 2.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ENR and VOO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENR has higher volatility (14.11%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, ENR dropped -84.00% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор