Сравнение ENR с BOND
ENR (Energizer Holdings, Inc.) is a stock, while BOND (PIMCO Active Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, ENR returned -5.90%/yr vs 2.16%/yr for BOND. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENR показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ENR уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -5.90% против 2.16% соответственно.
ENR
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- -14.52%
- 5 лет*
- -12.74%
- 10 лет*
- -5.90%
BOND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам ENR и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR Energizer Holdings, Inc. | -3.46% | -40.09% | 14.36% | -2.18% | -13.19% | -2.22% | -13.75% | 14.30% | -3.85% | 10.10% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.48% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Correlation
The correlation between ENR and BOND is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.04 |
Over the past year, ENR and BOND have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR vs. BOND — Ранг доходности на риск
ENR
BOND
Сравнение ENR c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energizer Holdings, Inc. (ENR) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENR | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.23 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.13 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENR | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.70 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.09 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ENR и BOND
Максимальная просадка ENR за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -19.71% | -64.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -3.01% | -40.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -6.12% | -50.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.66% | -19.71% | -36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.46% | -19.71% | -47.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -1.57% | -79.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -3.50% | -37.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.83% | 0.94% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR и BOND
Energizer Holdings, Inc. (ENR) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ENR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 1.40% | +14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 2.88% | +30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 3.97% | +48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 5.76% | +29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.46% | 5.09% | +31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR и BOND
Дивидендная доходность ENR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BOND в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
ENR Energizer Holdings, Inc. | 6.45% | 6.03% | 3.44% | 3.79% | 3.58% | 2.99% | 2.84% | 2.39% | 2.59% | 2.32% | 2.30% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
ENR and BOND have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENR has higher volatility (16.34%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, ENR dropped -84.00% vs BOND's -19.71%.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENR и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор