Сравнение ENR с ETN
ENR (Energizer Holdings, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ENR in Electrical Equipment & Parts, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ENR returned -5.97%/yr vs 23.76%/yr for ETN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENR показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции ENR уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: -5.97% против 23.76% соответственно.
ENR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -10.89%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- -5.97%
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам ENR и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR Energizer Holdings, Inc. | -2.01% | -40.09% | 14.36% | -2.18% | -13.19% | -2.22% | -13.75% | 14.30% | -3.85% | 10.10% |
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between ENR and ETN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ENR and ETN has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENR:
$1.30B
ETN:
$162.92B
ENR:
$2.80
ETN:
$10.22
ENR:
6.75
ETN:
40.94
ENR:
0.04
ETN:
2.22
ENR:
0.44
ETN:
5.73
ENR:
7.53
ETN:
8.24
ENR:
$2.98B
ETN:
$28.52B
ENR:
$1.21B
ETN:
$7.87B
ENR:
$559.80M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR vs. ETN — Ранг доходности на риск
ENR
ETN
Сравнение ENR c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energizer Holdings, Inc. (ENR) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENR | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.55 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.38 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENR | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.92 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.84 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.80 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ENR и ETN
Максимальная просадка ENR за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -68.95% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -19.14% | -24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -34.46% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.66% | -34.46% | -22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.46% | -44.55% | -22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.04% | -3.06% | -77.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.84% | -14.90% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 8.75% | +17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR и ETN
Energizer Holdings, Inc. (ENR) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ENR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 12.45% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 25.03% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 32.02% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 29.93% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.46% | 29.95% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR и ETN
Дивидендная доходность ENR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности ETN в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR Energizer Holdings, Inc. | 6.36% | 6.03% | 3.44% | 3.79% | 3.58% | 2.99% | 2.84% | 2.39% | 2.59% | 2.32% | 2.30% | 2.94% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energizer Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENR и ETN
ENR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energizer Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.80M при выручке в 643.30M, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energizer Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.10M при выручке в 643.30M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ENR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energizer Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.10M при выручке в 643.30M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENR and ETN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENR has higher volatility (14.11%) compared to ETN (12.45%). In terms of maximum drawdown, ENR dropped -84.00% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENR и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор