PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENR с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENR с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energizer Holdings, Inc. (ENR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ENR и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energizer Holdings, Inc. (ENR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENR и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ENR
Energizer Holdings, Inc.		-16.05%-40.09%14.36%-2.18%13.12%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ENR показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

ENR

1 день
0.37%
1 месяц
-19.61%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-32.21%
1 год
-41.75%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-5.75%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energizer Holdings, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ENR:
ENR с SMNEYENR с VOOENR с BONDENR с LMT
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

ENR vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENR
Ранг доходности на риск ENR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENR c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energizer Holdings, Inc. (ENR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENRGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.95

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

2.47

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.77

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.70

10.77

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENR vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENR и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENRGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.95

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.13

Корреляция

Корреляция между ENR и GDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENR и GDE

Дивидендная доходность ENR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENR
Energizer Holdings, Inc.		7.28%6.03%3.44%3.79%3.58%2.99%2.84%2.39%2.59%2.32%2.30%2.94%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENR и GDE

Максимальная просадка ENR за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ENRGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.81%

-32.01%

-51.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.96%

-22.66%

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.76%

-16.07%

-67.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-7.75%

-32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.62%

5.84%

+18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ENR и GDE

Energizer Holdings, Inc. (ENR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 12.42% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENRGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

12.02%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

25.26%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.61%

32.25%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

26.19%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

26.19%

+9.91%