Сравнение ENPH с T
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции T по среднегодовой доходности: 39.19% против 3.33% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам ENPH и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ENPH and T is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between ENPH and T shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$0.92
T:
$3.04
ENPH:
59.58
T:
7.74
ENPH:
1.36
T:
0.32
ENPH:
5.20
T:
1.35
ENPH:
$1.40B
T:
$125.65B
ENPH:
$619.16M
T:
$105.41B
ENPH:
$189.48M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. T — Ранг доходности на риск
ENPH
T
Сравнение ENPH c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.59 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.22 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и T
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -64.15% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -21.87% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -21.87% | -64.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -32.01% | -60.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -42.35% | -49.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -18.12% | -65.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -15.72% | -34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 10.64% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и T
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 8.21% | +32.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 17.80% | +48.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 22.13% | +64.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 24.01% | +46.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 23.73% | +54.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и T
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENPH and T have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs T's -64.15%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор