Сравнение ENPH с PH
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции PH по среднегодовой доходности: 39.19% против 25.12% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам ENPH и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ENPH and PH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.17B
PH:
$115.65B
ENPH:
$0.92
PH:
$27.11
ENPH:
59.58
PH:
33.33
ENPH:
1.36
PH:
1.41
ENPH:
5.20
PH:
5.53
ENPH:
6.50
PH:
7.43
ENPH:
$1.40B
PH:
$20.99B
ENPH:
$619.16M
PH:
$7.81B
ENPH:
$189.48M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. PH — Ранг доходности на риск
ENPH
PH
Сравнение ENPH c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.90 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.64 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и PH
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -66.92% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -19.34% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -26.79% | -59.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -28.64% | -63.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -54.68% | -37.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -11.49% | -72.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -15.33% | -35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 6.52% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и PH
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 7.58% | +32.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 18.96% | +47.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 25.10% | +61.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 28.68% | +41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 31.70% | +46.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и PH
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и PH
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and PH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор