PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENFR с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

ENFR и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENFR и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 13.43% против 5.87% соответственно.

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий ENFR и XOP

И ENFR, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

ENFR vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.90

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.53

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.15

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.07

+0.27

Корреляция

Корреляция между ENFR и XOP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и XOP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и XOP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

ENFRXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-90.27%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-23.81%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-34.98%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-82.61%

+19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-35.01%

+31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-42.64%

+26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

7.33%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и XOP

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENFRXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

8.36%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

19.57%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

33.73%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

34.12%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

40.29%

-15.55%