Сравнение ENFR с T
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.28% против 3.33% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам ENFR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ENFR and T is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between ENFR and T shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. T — Ранг доходности на риск
ENFR
T
Сравнение ENFR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.59 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -1.22 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и T
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -64.15% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -21.87% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -21.87% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -32.01% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -42.35% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -18.12% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -15.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 10.64% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и T
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 8.21% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 17.80% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 22.13% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 24.01% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 23.73% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и T
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and T have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs T's -64.15%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор