PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENFR имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции SPYV немного отстают с 12.08%.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between ENFR and SPYV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ENFR and SPYV has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и SPYV

Секторы
ENFR
SPYV

Энергетика

98.8%
7.1%

Промышленность

3.4%
10.8%

Коммунальные услуги

1.0%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.5%

Энергетика

ENFR
98.8%
SPYV
7.1%

Промышленность

ENFR
3.4%
SPYV
10.8%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
SPYV
4.3%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
SPYV
14.5%

Сырьевые материалы

ENFR

-

SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

SPYV
11.2%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

SPYV
9.1%

Здравоохранение

ENFR

-

SPYV
11.6%

Недвижимость

ENFR

-

SPYV
3.3%

Технологии

ENFR

-

SPYV
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

ENFR vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.08

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.92

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.33

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

12.73

-4.54

ENFR vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и SPYV

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-58.45%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.22%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-17.54%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.89%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-36.89%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.18%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-8.71%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.63%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и SPYV

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.70%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.26%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

9.97%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

14.42%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

16.94%

+7.73%

Сравнение комиссий ENFR и SPYV

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и SPYV

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and SPYV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 12.08% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.68% for SPYV.

ENFR is categorized as Energy Equities, while SPYV is S&P 500. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор