PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENFR с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

ENFR и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENFR и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.25% соответственно.

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Сравнение комиссий ENFR и RSPG

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

ENFR vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.32

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между ENFR и RSPG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и RSPG

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и RSPG

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

ENFRRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-79.98%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-21.05%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-28.44%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-73.17%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-6.04%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-25.63%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

7.55%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и RSPG

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENFRRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.30%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

15.29%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

27.69%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

28.51%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

33.58%

-8.84%