PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENFR returned 19.43%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.15%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between ENFR and QTUM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.40

The correlation between ENFR and QTUM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и QTUM

Секторы
ENFR
QTUM

Энергетика

98.8%

-

Промышленность

3.4%
8.7%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.1%

Энергетика

ENFR
98.8%
QTUM

-

Промышленность

ENFR
3.4%
QTUM
8.7%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
QTUM

-

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
QTUM

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

QTUM

-

Здравоохранение

ENFR

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

ENFR

-

QTUM

-

Технологии

ENFR

-

QTUM
85.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

ENFR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.94

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.45

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.46

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

19.77

-11.59

ENFR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и QTUM

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-38.45%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-15.26%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-25.39%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-38.45%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.42%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-8.24%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.21%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и QTUM

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

14.18%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

23.17%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

28.39%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

26.99%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

27.40%

-2.73%

Сравнение комиссий ENFR и QTUM

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и QTUM

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and QTUM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 19.43% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.73% for QTUM.

ENFR is categorized as Energy Equities, while QTUM is Technology Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: SS&C and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор