Сравнение ENFR с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
ENFR и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 13.43% против -0.78% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и PXJ
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
ENFR vs. PXJ — Ранг доходности на риск
ENFR
PXJ
Сравнение ENFR c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.79 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.64 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 9.50 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.61 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и PXJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и PXJ
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и PXJ
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -94.82% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -24.32% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -40.03% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -87.72% | +25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -68.12% | +64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -55.59% | +39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.75% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и PXJ
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 8.26% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 19.12% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 34.76% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 35.21% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 39.60% | -14.86% |