PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 12.80%/yr for NLR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENFR имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции NLR немного впереди с 12.80%.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between ENFR and NLR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ENFR and NLR has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и NLR

Секторы
ENFR
NLR

Энергетика

98.8%
46.0%

Промышленность

3.4%
15.1%

Коммунальные услуги

1.0%
37.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Энергетика

ENFR
98.8%
NLR
46.0%

Промышленность

ENFR
3.4%
NLR
15.1%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
NLR
37.4%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
NLR

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

NLR

-

Здравоохранение

ENFR

-

NLR

-

Недвижимость

ENFR

-

NLR

-

Технологии

ENFR

-

NLR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

ENFR vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.44

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.90

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.63

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

1.41

+6.77

ENFR vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и NLR

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-65.05%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-29.72%

+21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-30.48%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-30.48%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-34.35%

-28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-25.81%

+21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-35.70%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

13.33%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и NLR

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

13.73%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

33.75%

-22.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

42.85%

-28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

29.56%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

24.22%

+0.45%

Сравнение комиссий ENFR и NLR

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и NLR

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and NLR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.80% vs 12.28% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.80% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.60% for NLR.

ENFR is categorized as Energy Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: SS&C and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.56% for NLR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор