PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENFR с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с MLPB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both Infrastructure Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while MLPB tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.52%/yr vs 8.72%/yr for MLPB. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENFR показывает доходность 25.09%, а MLPB немного ниже – 24.64%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции MLPB по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.72% соответственно.

ENFR

1 день
-1.28%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
14.82%
С начала года
25.09%
1 год
25.93%
3 года*
26.02%
5 лет*
21.52%
10 лет*
11.52%
Всё время*
8.37%

MLPB

1 день
-1.09%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
13.93%
С начала года
24.64%
1 год
23.96%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.90%
10 лет*
8.72%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF
$5.57M$4.08M$3.12M

MLPB

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
$110.82K$110.30K$134.97K

Сравнение доходности по годам ENFR и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.09%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		24.64%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Correlation

The correlation between ENFR and MLPB is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.71

The correlation between ENFR and MLPB shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с ATMPMLPB с VOOMLPB с VCLN

Доходность на риск

ENFR vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ENFR c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.59

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

7.17

+0.19

ENFR vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и MLPB

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-71.93%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.28%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.49%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.41%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-71.93%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.63%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-14.65%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и MLPB

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.40%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.01%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.10%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

19.58%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

27.20%

-2.55%

Сравнение комиссий ENFR и MLPB

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и MLPB

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности MLPB в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.01%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.79%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and MLPB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (4.95%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs MLPB's -71.93%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 8.72% for MLPB. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.01% for ENFR.

ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: SS&C and UBS. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор