Сравнение ENFR с IWMY
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, ENFR returned 26.50% vs 21.26% for IWMY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 13.70%.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 7.03% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between ENFR and IWMY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between ENFR and IWMY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. IWMY — Ранг доходности на риск
ENFR
IWMY
Сравнение ENFR c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.85 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.03 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и IWMY
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -18.72% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -11.57% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.12% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -2.96% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.54% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и IWMY
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.80% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 13.47% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.36% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.94% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 15.94% | +8.73% |
Сравнение комиссий ENFR и IWMY
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и IWMY
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IWMY в 44.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and IWMY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, ENFR leads with 26.50% vs 21.26% for IWMY. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 26.50% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 3.98% for ENFR.
ENFR is categorized as Energy Equities, while IWMY is Options Trading. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: SS&C and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.99% for IWMY.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор