Сравнение ENFR с HWAY
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, ENFR returned 25.93% vs 31.02% for HWAY. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у HWAY с доходностью 22.94%.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $22.82K | $23.54K | $29.88K |
Сравнение доходности по годам ENFR и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 14.33% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | 4.42% |
Correlation
The correlation between ENFR and HWAY is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between ENFR and HWAY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. HWAY — Ранг доходности на риск
ENFR
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ENFR c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.36 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.98 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и HWAY
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -25.96% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -12.63% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.57% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -5.20% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.73% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и HWAY
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.71% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 16.68% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 20.52% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.22% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.22% | +2.43% |
Сравнение комиссий ENFR и HWAY
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и HWAY
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как HWAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and HWAY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 25.93% for ENFR. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 25.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.05% for HWAY.
ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: SS&C and Themes. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.29% for HWAY.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор