Сравнение ENFR с HMSIX
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and HMSIX (Hennessy Midstream Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ENFR returned 19.91%/yr vs 19.67%/yr for HMSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 1.51%/yr for HMSIX.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и HMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 16.42%.
ENFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 11.96%
HMSIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и HMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.60% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.15% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 16.42% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
Correlation
The correlation between ENFR and HMSIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between ENFR and HMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. HMSIX — Ранг доходности на риск
ENFR
HMSIX
Сравнение ENFR c HMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | HMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.89 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.36 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.87 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и HMSIX
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и HMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -68.43% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -6.93% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -16.29% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -21.17% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.08% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -12.25% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.82% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и HMSIX
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеют волатильность 6.18% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.20% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.62% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 15.10% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.26% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 29.41% | -4.72% |
Сравнение комиссий ENFR и HMSIX
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и HMSIX
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности HMSIX в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.03% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.51% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ENFR and HMSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HMSIX has higher volatility (6.20%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs HMSIX's -68.43%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и HMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор