PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENFR с HMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ENFR и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENFR и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.15%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 16.15%.

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYPHMSIX с MLPA

Сравнение комиссий ENFR и HMSIX

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

ENFR vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.36

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.58

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.46

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

0.77

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.36

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между ENFR и HMSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и HMSIX

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности HMSIX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и HMSIX

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENFRHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-68.43%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-15.22%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-21.17%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.18%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-12.46%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

9.07%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и HMSIX

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеют волатильность 4.18% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENFRHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.05%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.23%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

19.25%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.27%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

29.62%

-4.88%