Сравнение ENFR с GXPE
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
ENFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 11.90%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 26.03% | 2.79% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between ENFR and GXPE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. GXPE — Ранг доходности на риск
ENFR
GXPE
Сравнение ENFR c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.15 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и GXPE
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -12.37% | -55.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -7.12% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -3.23% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 20.38% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.38% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 20.38% | +4.30% |
Сравнение комиссий ENFR и GXPE
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и GXPE
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and GXPE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.92% for GXPE.
ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор