Сравнение ENFR с GII
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while GII tracks the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.52%/yr vs 8.00%/yr for GII. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GII.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и GII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.00% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
GII
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 8.00%
- Всё время*
- 5.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $3.07M | $4.24M | $4.13M |
Сравнение доходности по годам ENFR и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.94% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Correlation
The correlation between ENFR and GII is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between ENFR and GII has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. GII — Ранг доходности на риск
ENFR
GII
Сравнение ENFR c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.26 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.02 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и GII
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и GII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -50.98% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -5.94% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -11.38% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -20.67% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -42.84% | -19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.48% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -11.44% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.23% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и GII
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.35% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.04% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 10.93% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 14.06% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.03% | +7.62% |
Сравнение комиссий ENFR и GII
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GII в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и GII
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GII в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.69% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and GII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs GII's -50.98%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 8.00% for GII. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GII.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.69% for GII.
ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.40% for GII.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и GII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор