Сравнение ENFR с FTXO
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while FTXO is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENFR returned 22.31%/yr vs 10.60%/yr for FTXO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 14.79%.
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
FTXO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 14.79% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
Correlation
The correlation between ENFR and FTXO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ENFR and FTXO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. FTXO — Ранг доходности на риск
ENFR
FTXO
Сравнение ENFR c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.78 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 4.91 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и FTXO
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -55.26% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -16.69% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -25.84% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -46.55% | +26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -15.70% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 6.03% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и FTXO
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеют волатильность 5.40% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.21% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 15.87% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 20.75% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 26.80% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 29.88% | -5.23% |
Сравнение комиссий ENFR и FTXO
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и FTXO
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FTXO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.69% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and FTXO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.40%) compared to FTXO (5.21%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs FTXO's -55.26%.
On 5-year performance, ENFR leads with 22.31% vs 10.60% for FTXO. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 22.31% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.69% for FTXO.
ENFR is categorized as Energy Equities, while FTXO is Financials Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.60% for FTXO.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор