Сравнение ENFR с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
ENFR и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 13.43% против 10.61% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и FENY
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
ENFR vs. FENY — Ранг доходности на риск
ENFR
FENY
Сравнение ENFR c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.65 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.69 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.85 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и FENY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и FENY
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и FENY
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -74.35% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -19.11% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -26.64% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -69.07% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.72% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -23.34% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.67% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и FENY
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.28% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 14.33% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 25.29% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 26.59% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 29.72% | -4.98% |