Сравнение ENFR с DTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC).
ENFR и DTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и DTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и DTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -10.73%.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и DTEC
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.
Доходность на риск
ENFR vs. DTEC — Ранг доходности на риск
ENFR
DTEC
Сравнение ENFR c DTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | DTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.03 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.11 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.01 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.03 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.03 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | -0.04 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и DTEC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и DTEC
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DTEC в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и DTEC
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и DTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -42.00% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -20.31% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -42.00% | +21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -17.77% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -13.34% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 7.29% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и DTEC
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.86% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 13.46% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 22.70% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.93% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.91% | +1.83% |