Сравнение ENFR с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
ENFR и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции CRAK по среднегодовой доходности: 13.43% против 12.30% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и CRAK
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
ENFR vs. CRAK — Ранг доходности на риск
ENFR
CRAK
Сравнение ENFR c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.41 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 4.16 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.77 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 20.58 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.41 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и CRAK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и CRAK
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и CRAK
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -58.80% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -15.07% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -35.61% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -58.80% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -1.98% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -12.63% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.49% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и CRAK
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.81% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 13.42% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 20.99% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.45% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.11% | +2.63% |