PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с AMTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с AMTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и AMTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%16.13%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%

Correlation

The correlation between ENFR and AMTR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.84

The correlation between ENFR and AMTR shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и AMTR

Секторы
ENFR
AMTR

Энергетика

98.8%
0.0%

Промышленность

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

ENFR
98.8%
AMTR
0.0%

Промышленность

ENFR
3.4%
AMTR
0.0%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
AMTR
0.0%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
AMTR
0.0%

Сырьевые материалы

ENFR

-

AMTR
0.0%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

AMTR
0.0%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

AMTR
0.0%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

AMTR
0.0%

Здравоохранение

ENFR

-

AMTR
0.0%

Недвижимость

ENFR

-

AMTR
0.0%

Технологии

ENFR

-

AMTR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUGAMTR с VDE

Доходность на риск

ENFR vs. AMTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRAMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. AMTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRAMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок ENFR и AMTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRAMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и AMTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRAMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

—

—

Сравнение комиссий ENFR и AMTR

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMTR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и AMTR

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and AMTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for AMTR.

ENFR is categorized as Energy Equities, while AMTR is MLPs. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index. They also come from different issuers: SS&C and UBS. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.75% for AMTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и AMTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор