Сравнение AMTR с SATO
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTR и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | -2.45% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 0.09% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
Correlation
The correlation between AMTR and SATO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. SATO — Ранг доходности на риск
AMTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SATO
Сравнение AMTR c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTR | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTR и SATO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -88.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -38.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -50.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и SATO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 52.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 63.17% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 63.17% | — |
Сравнение комиссий AMTR и SATO
AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и SATO
AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 6.70% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AMTR and SATO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.
SATO has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 0.00% for AMTR.
AMTR is categorized as MLPs, while SATO is Cryptocurrency. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.60% for SATO.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор