PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%31.72%

Correlation

The correlation between AMTR and VDE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.70

The correlation between AMTR and VDE shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и VDE

Секторы
AMTR
VDE

Сырьевые материалы

0.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
99.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
0.1%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
VDE

-

Энергетика

AMTR
0.0%
VDE
99.5%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
VDE

-

Здравоохранение

AMTR
0.0%
VDE

-

Промышленность

AMTR
0.0%
VDE
0.1%

Недвижимость

AMTR
0.0%
VDE

-

Технологии

AMTR
0.0%
VDE

-

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

AMTR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и VDE

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.93%

—

Сравнение комиссий AMTR и VDE

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и VDE

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and VDE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while VDE is Energy Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.09% for VDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор