PortfoliosLab logo
Сравнение AMTR с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMTR и VDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMTR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.13%
240.94%
AMTR
VDE

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-4.80%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-11.64%

5 лет

24.95%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMTR и VDE

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии AMTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMTR: 0.75%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMTR и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMTR
Ранг риск-скорректированной доходности AMTR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMTR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMTR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMTR: 2.82
VDE: -0.44
Коэффициент Сортино AMTR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMTR: 4.16
VDE: -0.43
Коэффициент Омега AMTR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMTR: 1.71
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара AMTR, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMTR: 6.31
VDE: -0.52
Коэффициент Мартина AMTR, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMTR: 10.05
VDE: -1.47


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
-0.44
AMTR
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и VDE

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AMTR и VDE


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-14.89%
AMTR
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и VDE

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что AMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.54%
AMTR
VDE