PortfoliosLab logo
Сравнение AMTR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMTR и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.13%
71.35%
AMTR
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMTR и SPY

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AMTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMTR: 0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMTR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMTR
Ранг риск-скорректированной доходности AMTR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMTR, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMTR: 2.79
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AMTR, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMTR: 4.12
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AMTR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMTR: 1.71
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AMTR, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMTR: 6.24
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AMTR, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMTR: 9.89
SPY: 2.26


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.79
0.51
AMTR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и SPY

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMTR и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-9.89%
AMTR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и SPY

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.12%
AMTR
SPY