PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%8.78%

Correlation

The correlation between AMTR and VUG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between AMTR and VUG shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и VUG

Секторы
AMTR
VUG

Сырьевые материалы

0.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.5%

Энергетика

0.0%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%
4.3%

Здравоохранение

0.0%
4.6%

Промышленность

0.0%
3.6%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Технологии

0.0%
53.5%

Коммунальные услуги

0.0%
0.9%

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
VUG
1.5%

Энергетика

AMTR
0.0%
VUG
0.4%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
VUG
4.3%

Здравоохранение

AMTR
0.0%
VUG
4.6%

Промышленность

AMTR
0.0%
VUG
3.6%

Недвижимость

AMTR
0.0%
VUG
1.0%

Технологии

AMTR
0.0%
VUG
53.5%

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VDE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

AMTR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.62

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и VUG

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и VUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.44%

—

Сравнение комиссий AMTR и VUG

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и VUG

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and VUG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while VUG is Large Cap Growth Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор