PortfoliosLab logo
Сравнение AMTR с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMTR и VUG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMTR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.13%
63.25%
AMTR
VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMTR и VUG

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии AMTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMTR: 0.75%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMTR и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMTR
Ранг риск-скорректированной доходности AMTR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMTR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMTR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMTR: 2.82
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино AMTR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMTR: 4.16
VUG: 0.96
Коэффициент Омега AMTR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMTR: 1.71
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара AMTR, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMTR: 6.31
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина AMTR, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMTR: 10.05
VUG: 2.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
0.58
AMTR
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и VUG

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AMTR и VUG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-13.14%
AMTR
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и VUG

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что AMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.82%
AMTR
VUG