PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с KBWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%14.56%

Correlation

The correlation between AMTR and KBWP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.40

The correlation between AMTR and KBWP shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и KBWP

Секторы
AMTR
KBWP

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
KBWP

-

Энергетика

AMTR
0.0%
KBWP

-

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
KBWP
100.0%

Здравоохранение

AMTR
0.0%
KBWP

-

Промышленность

AMTR
0.0%
KBWP

-

Недвижимость

AMTR
0.0%
KBWP

-

Технологии

AMTR
0.0%
KBWP

-

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с VUGAMTR с VDE
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

AMTR vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и KBWP

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.76%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и KBWP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.70%

—

Сравнение комиссий AMTR и KBWP

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и KBWP

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and KBWP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while KBWP is Financials Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.35% for KBWP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор