PortfoliosLab logo
Сравнение AMTR с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMTR и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMTR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
210.13%
223.62%
AMTR
AMLP

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMLP

С начала года

1.41%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

2.99%

1 год

9.01%

5 лет

24.37%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMTR и AMLP

AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMTR и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMTR
Ранг риск-скорректированной доходности AMTR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMTR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.78
0.49
AMTR
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и AMLP

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.93%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок AMTR и AMLP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.24%
-8.83%
AMTR
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и AMLP

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) составляет 0.00%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AMTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
8.49%
AMTR
AMLP