PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMTR с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с AMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both MLPs funds - AMTR tracks the Alerian Midstream Energy Index while AMLP tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
11.68%
С начала года
20.23%
1 год
19.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
20.05%
10 лет*
6.91%
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMLP

Alerian MLP ETF
$73.87M$62.93M$74.06M

Сравнение доходности по годам AMTR и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%14.40%
AMLP
Alerian MLP ETF		20.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%21.71%

Correlation

The correlation between AMTR and AMLP is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.77

The correlation between AMTR and AMLP shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и AMLP

Секторы
AMTR
AMLP

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
98.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
2.1%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
AMLP

-

Энергетика

AMTR
0.0%
AMLP
98.1%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
AMLP
0.0%

Здравоохранение

AMTR
0.0%
AMLP

-

Промышленность

AMTR
0.0%
AMLP
2.1%

Недвижимость

AMTR
0.0%
AMLP

-

Технологии

AMTR
0.0%
AMLP

-

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
AMLP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с KBWPAMTR с VDEAMTR с VUGAMTR с SPY
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с KYNAMLP с VDE

Доходность на риск

AMTR vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMTR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTRAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.69

—

AMTR vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMTR и AMLP

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и AMLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.65%

—

Сравнение комиссий AMTR и AMLP

AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и AMLP

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.40%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and AMLP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.90% for AMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор