Сравнение ENFR с ACES
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENFR returned 22.31%/yr vs -13.00%/yr for ACES. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ACES.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и ACES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -0.04%.
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
ACES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и ACES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -15.87% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | -0.04% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.81% |
Correlation
The correlation between ENFR and ACES is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between ENFR and ACES shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. ACES — Ранг доходности на риск
ENFR
ACES
Сравнение ENFR c ACES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | ACES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.81 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 2.15 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и ACES
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ACES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -79.05% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -24.55% | +15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -58.68% | +43.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -74.44% | +54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -66.15% | +64.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -39.20% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 9.23% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и ACES
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.40%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 9.70% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 25.48% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 34.30% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 36.58% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 35.69% | -11.04% |
Сравнение комиссий ENFR и ACES
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и ACES
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ACES в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.69% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and ACES have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACES has higher volatility (9.70%) compared to ENFR (5.40%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs ACES's -79.05%.
On 5-year performance, ENFR leads with 22.31% vs -13.00% for ACES. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 22.31% return vs -13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.69% for ACES.
ENFR is categorized as Energy Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.55% for ACES.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и ACES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор