Сравнение ENFR с ACES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Clean Energy ETF (ACES).
ENFR и ACES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и ACES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и ACES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -16.70% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 3.83%.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и ACES
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.
Доходность на риск
ENFR vs. ACES — Ранг доходности на риск
ENFR
ACES
Сравнение ENFR c ACES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | ACES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.88 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.75 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.79 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | -0.41 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и ACES составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и ACES
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ACES в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и ACES
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ACES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -79.05% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -17.44% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -74.44% | +54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -64.84% | +60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -38.36% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 7.06% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и ACES
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.42% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 25.74% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 34.99% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 36.22% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 35.70% | -10.96% |