PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с ACES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENFR returned 19.91%/yr vs -8.73%/yr for ACES. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.72%.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-16.70%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between ENFR and ACES is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ENFR and ACES has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и ACES

Секторы
ENFR
ACES

Энергетика

98.8%
0.5%

Промышленность

3.4%
20.3%

Коммунальные услуги

1.0%
25.5%

Финансовые услуги

0.2%
5.3%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

24.8%

Энергетика

ENFR
98.8%
ACES
0.5%

Промышленность

ENFR
3.4%
ACES
20.3%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
ACES
25.5%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
ACES
5.3%

Сырьевые материалы

ENFR

-

ACES
9.3%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

ACES

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

ACES
11.1%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

ACES
3.2%

Здравоохранение

ENFR

-

ACES

-

Недвижимость

ENFR

-

ACES

-

Технологии

ENFR

-

ACES
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

ENFR vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.77

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.03

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

10.16

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.24

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ENFR и ACES

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-79.05%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-17.44%

+8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-58.68%

+43.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-74.44%

+54.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-56.41%

+51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-38.87%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

6.91%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и ACES

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 6.18%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

9.99%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

22.55%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

32.42%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

36.17%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

35.59%

-10.90%

Сравнение комиссий ENFR и ACES

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и ACES

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and ACES have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, ENFR leads with 19.91% vs -8.73% for ACES. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 19.91% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.54% for ACES.

ENFR is categorized as Energy Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.55% for ACES.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор