Сравнение ENB с PGR
ENB (Enbridge Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 9.68% против 23.64% соответственно.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам ENB и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ENB and PGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
PGR:
$19.23
ENB:
11.48
PGR:
10.56
ENB:
0.53
PGR:
0.08
ENB:
1.34
PGR:
1.36
ENB:
$69.05B
PGR:
$87.65B
ENB:
$15.35B
PGR:
$23.23B
ENB:
$17.09B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. PGR — Ранг доходности на риск
ENB
PGR
Сравнение ENB c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.80 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -1.23 | +8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и PGR
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -71.06% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -24.30% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -30.35% | +15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -30.35% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -30.35% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -25.70% | +23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -14.53% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 15.96% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и PGR
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.99%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.54% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 16.87% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.55% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 24.55% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.48% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и PGR
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и PGR
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and PGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs PGR's -71.06%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор