Сравнение ENB с NEA
ENB (Enbridge Inc.) and NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NEA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.33%/yr vs 2.96%/yr for NEA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и NEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции NEA по среднегодовой доходности: 9.33% против 2.96% соответственно.
ENB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 9.33%
NEA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам ENB и NEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 20.83% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 1.82% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
Correlation
The correlation between ENB and NEA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between ENB and NEA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
NEA:
$2.18
ENB:
11.44
NEA:
5.26
ENB:
0.52
NEA:
0.02
ENB:
1.34
NEA:
4.17
ENB:
$69.05B
NEA:
$824.80M
ENB:
$15.35B
NEA:
$779.17M
ENB:
$17.09B
NEA:
$732.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. NEA — Ранг доходности на риск
ENB
NEA
Сравнение ENB c NEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENB | NEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.94 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.74 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENB | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ENB и NEA
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и NEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -43.83% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -7.27% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -15.16% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -36.57% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -36.57% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -5.33% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -8.01% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.82% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и NEA
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.85% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 8.52% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 10.62% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 11.49% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 11.81% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и NEA
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности NEA в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.93% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.23% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и NEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENB and NEA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.79%) compared to NEA (2.85%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs NEA's -43.83%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и NEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор