Сравнение ENB с MSFT
ENB (Enbridge Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.68% против 24.39% соответственно.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ENB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ENB and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between ENB and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
MSFT:
$16.79
ENB:
11.48
MSFT:
23.27
ENB:
0.53
MSFT:
1.63
ENB:
1.34
MSFT:
9.16
ENB:
$69.05B
MSFT:
$318.27B
ENB:
$15.35B
MSFT:
$217.41B
ENB:
$17.09B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ENB
MSFT
Сравнение ENB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.53 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -1.08 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и MSFT
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -69.38% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -33.91% | +24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -33.91% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -37.15% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -37.15% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -27.46% | +24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -21.78% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 16.48% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и MSFT
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.99%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.52% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 22.31% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 25.42% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 26.66% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 27.06% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и MSFT
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и MSFT
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs MSFT's -69.38%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор