Сравнение ENB с MA
ENB (Enbridge Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 9.68% против 18.64% соответственно.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ENB и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ENB and MA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.32 |
The correlation between ENB and MA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
MA:
$17.28
ENB:
11.48
MA:
28.36
ENB:
0.53
MA:
1.65
ENB:
1.34
MA:
13.01
ENB:
$69.05B
MA:
$33.94B
ENB:
$15.35B
MA:
$26.70B
ENB:
$17.09B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. MA — Ранг доходности на риск
ENB
MA
Сравнение ENB c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.79 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -1.59 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и MA
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -62.67% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -20.91% | +11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -20.91% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -28.25% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -41.00% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -17.82% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.82% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 10.48% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и MA
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.99%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.46% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 17.51% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.34% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 24.01% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 26.92% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и MA
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и MA
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and MA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.46%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs MA's -62.67%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор