Сравнение ENB с GFL
ENB (Enbridge Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GFL operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ENB returned 14.42%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENB и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -11.32% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between ENB and GFL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
GFL:
CA$0.57
ENB:
11.48
GFL:
88.98
ENB:
1.34
GFL:
2.76
ENB:
$69.05B
GFL:
CA$6.70B
ENB:
$15.35B
GFL:
CA$1.38B
ENB:
$17.09B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. GFL — Ранг доходности на риск
ENB
GFL
Сравнение ENB c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.80 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.85 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -1.84 | +9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и GFL
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -42.76% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -34.20% | +25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -34.88% | +19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -42.76% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -30.16% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -14.41% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 15.78% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и GFL
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.99%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.65% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 21.75% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 25.61% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 29.80% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 32.98% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и GFL
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и GFL
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and GFL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs GFL's -42.76%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор