Сравнение ENB с CNI
ENB (Enbridge Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 9.51%/yr for CNI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENB показывает доходность 21.23%, а CNI немного выше – 21.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENB имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции CNI немного отстают с 9.51%.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам ENB и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between ENB and CNI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between ENB and CNI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
CNI:
CA$7.60
ENB:
11.48
CNI:
21.89
ENB:
1.34
CNI:
5.96
ENB:
$69.05B
CNI:
CA$17.29B
ENB:
$15.35B
CNI:
CA$7.64B
ENB:
$17.09B
CNI:
CA$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. CNI — Ранг доходности на риск
ENB
CNI
Сравнение ENB c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.13 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 2.08 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и CNI
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, примерно равная максимальной просадке CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -46.66% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -14.15% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -29.14% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -29.14% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -29.15% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.55% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.49% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 7.68% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и CNI
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.12% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 17.30% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.90% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 22.38% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.67% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и CNI
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности CNI в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и CNI
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and CNI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.99%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs CNI's -46.66%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор