PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB с AMLP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, ENB returned 9.33%/yr vs 6.58%/yr for AMLP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ENB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.58% соответственно.

ENB

1 день
-0.76%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.83%
6 месяцев
20.17%
1 год
27.79%
3 года*
21.89%
5 лет*
14.70%
10 лет*
9.33%

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		20.83%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between ENB and AMLP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.54

The correlation between ENB and AMLP shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

ENB vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.59

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.22

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.10

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

6.93

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ENB и AMLP

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-77.19%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.94%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-14.27%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-20.92%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-72.62%

+28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.77%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-17.39%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.70%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и AMLP

Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.68%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

8.68%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

11.81%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.99%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

27.67%

-3.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и AMLP

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности AMLP в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ENB
Enbridge Inc.		4.93%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Часто задаваемые вопросы

ENB and AMLP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENB has higher volatility (5.79%) compared to AMLP (4.68%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs AMLP's -77.19%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор