PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.03%/yr vs 11.73%/yr for XCEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%.

EMXF

1 день
-0.55%
1 месяц
5.84%
С начала года
24.08%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.08%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%21.87%

Correlation

The correlation between EMXF and XCEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.78

The correlation between EMXF and XCEM shifts across timeframes, from 0.78 (5 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXF и XCEM

Секторы
EMXF
XCEM

Технологии

35.2%
1.1%

Финансовые услуги

32.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.1%

Промышленность

5.5%
0.4%

Здравоохранение

4.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.3%

Сырьевые материалы

2.6%
0.7%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Коммунальные услуги

0.6%
1.9%

Энергетика

0.0%
0.2%

Технологии

EMXF
35.2%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
XCEM
7.7%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
XCEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
XCEM
1.1%

Промышленность

EMXF
5.5%
XCEM
0.4%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
XCEM
0.1%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
XCEM
0.3%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
XCEM
0.7%

Недвижимость

EMXF
1.7%
XCEM
0.0%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
XCEM
1.9%

Энергетика

EMXF
0.0%
XCEM
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

EMXF vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.27

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.12

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.73

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

19.08

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.27

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EMXF и XCEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-41.24%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.46%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-18.92%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-29.67%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.20%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-8.59%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.57%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и XCEM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 7.94%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.31%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

18.76%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.92%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

17.75%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

19.72%

+2.04%

Сравнение комиссий EMXF и XCEM

И EMXF, и XCEM имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и XCEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.77%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMXF and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to EMXF (7.94%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.73% vs 7.03% for EMXF. Both ETFs have the same 0.16% expense ratio. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.73% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF and XCEM have the same expense ratio: 0.16% per year.

EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.37% for XCEM.

EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор