PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.03%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

EMXF

1 день
-0.55%
1 месяц
5.84%
С начала года
24.08%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.08%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%15.33%

Correlation

The correlation between EMXF and SOXX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between EMXF and SOXX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXF и SOXX

Секторы
EMXF
SOXX

Технологии

35.2%
100.0%

Финансовые услуги

32.2%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Промышленность

5.5%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

EMXF
35.2%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
SOXX

-

Промышленность

EMXF
5.5%
SOXX

-

Здравоохранение

EMXF
4.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
SOXX

-

Недвижимость

EMXF
1.7%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
SOXX

-

Энергетика

EMXF
0.0%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EMXF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
5.29

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
5.16

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.71

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

11.48

-7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

43.90

-30.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

5.29

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.94

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMXF и SOXX

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-70.21%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.77%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-41.36%

+25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-45.75%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.10%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-19.97%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.11%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и SOXX

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 7.94%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

14.08%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

27.45%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

34.20%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

36.11%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

33.43%

-11.67%

Сравнение комиссий EMXF и SOXX

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и SOXX

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.77%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EMXF and SOXX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to EMXF (7.94%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 7.03% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.28% for SOXX.

EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while SOXX is Semiconductors. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор