Сравнение EMXF с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
EMXF и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 13.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и QEMM
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
EMXF vs. QEMM — Ранг доходности на риск
EMXF
QEMM
Сравнение EMXF c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.17 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.60 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 9.34 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и QEMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и QEMM
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и QEMM
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -36.89% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.40% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -27.55% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.37% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -10.77% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.89% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и QEMM
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.63% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.57% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.22% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 14.81% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 16.73% | +4.88% |