Сравнение EMXF с PIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).
EMXF и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и PIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 12.21%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и PIE
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Доходность на риск
EMXF vs. PIE — Ранг доходности на риск
EMXF
PIE
Сравнение EMXF c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.09 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.65 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.19 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 14.46 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и PIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и PIE
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PIE в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и PIE
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и PIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -72.98% | +39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -15.11% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -40.32% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -6.45% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -26.31% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.42% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и PIE
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 8.78%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.27% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 16.60% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 23.31% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 20.10% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 21.10% | +0.51% |