Сравнение EMXF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Gold Trust (IAU).
EMXF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.70% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.
EMXF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и IAU
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMXF vs. IAU — Ранг доходности на риск
EMXF
IAU
Сравнение EMXF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.58 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.32 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.23 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и IAU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и IAU
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.34% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и IAU
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -45.14% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -19.18% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -20.93% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -13.42% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -15.98% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 5.30% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 8.70%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 10.50% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 24.24% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 27.72% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.71% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 15.84% | +5.76% |