PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с FEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с FEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.11%/yr vs 6.91%/yr for FEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.80%/yr for FEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 16.29%.

EMXF

1 день
-4.12%
1 месяц
5.10%
С начала года
24.26%
6 месяцев
24.79%
1 год
43.07%
3 года*
21.44%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

FEM

1 день
-3.61%
1 месяц
-2.59%
С начала года
16.29%
6 месяцев
15.74%
1 год
35.75%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.26%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.65%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		16.29%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%13.31%

Correlation

The correlation between EMXF and FEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.72

The correlation between EMXF and FEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXF и FEM

Секторы
EMXF
FEM

Финансовые услуги

34.3%
6.4%

Технологии

33.4%
28.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.6%

Промышленность

5.6%
19.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.7%

Здравоохранение

3.6%
2.8%

Сырьевые материалы

2.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.9%

Недвижимость

1.4%
2.6%

Коммунальные услуги

0.6%
6.1%

Энергетика

0.0%
12.9%

Финансовые услуги

EMXF
34.3%
FEM
6.4%

Технологии

EMXF
33.4%
FEM
28.4%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.5%
FEM
4.6%

Промышленность

EMXF
5.6%
FEM
19.8%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.2%
FEM
5.7%

Здравоохранение

EMXF
3.6%
FEM
2.8%

Сырьевые материалы

EMXF
2.8%
FEM
7.8%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.6%
FEM
2.9%

Недвижимость

EMXF
1.4%
FEM
2.6%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
FEM
6.1%

Энергетика

EMXF
0.0%
FEM
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DE

Доходность на риск

EMXF vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXFFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.90

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.42

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.86

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

13.27

-0.35

EMXF vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXF и FEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и FEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-46.23%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-9.31%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-18.79%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-31.72%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.81%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-15.00%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.70%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и FEM

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

8.76%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

16.30%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

18.88%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

18.67%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

20.97%

+1.02%

Сравнение комиссий EMXF и FEM

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и FEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью FEM в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.67%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.67%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

EMXF and FEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (10.32%) compared to FEM (8.76%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs FEM's -46.23%.

On 5-year performance, EMXF leads with 7.11% vs 6.91% for FEM. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FEM has been the lower-risk option at 8.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 7.11% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

EMXF and FEM have nearly identical dividend yields, around 2.67%.

EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.80% for FEM.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и FEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор