Сравнение EMXF с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
EMXF и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и FEM
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
EMXF vs. FEM — Ранг доходности на риск
EMXF
FEM
Сравнение EMXF c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.89 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 13.17 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и FEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и FEM
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и FEM
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -46.23% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.93% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -31.72% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -4.31% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -15.20% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.81% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и FEM
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.29% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 13.67% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 19.27% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.20% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 20.95% | +0.66% |