Сравнение EMXF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EMXF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и DGRO
EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMXF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EMXF
DGRO
Сравнение EMXF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.66 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.48 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.80 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и DGRO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и DGRO
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и DGRO
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -35.10% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.92% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -19.31% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -4.70% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -3.48% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.37% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и DGRO
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 3.57% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 7.21% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 14.47% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 13.84% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 16.63% | +4.98% |