PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXC returned 28.52%/yr vs 29.23%/yr for STXE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 39.90%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и STXE

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%2.68%11.01%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between EMXC and STXE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between EMXC and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и STXE

Секторы
EMXC
STXE

Технологии

45.0%
47.7%

Финансовые услуги

19.6%
22.5%

Промышленность

8.3%
5.9%

Сырьевые материалы

6.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.0%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Здравоохранение

2.2%
1.1%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Технологии

EMXC
45.0%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
STXE
22.5%

Промышленность

EMXC
8.3%
STXE
5.9%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
STXE
7.1%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
STXE
4.0%

Энергетика

EMXC
4.2%
STXE
3.9%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
STXE
3.2%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
STXE
2.2%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
STXE
2.0%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
STXE
1.1%

Недвижимость

EMXC
1.0%
STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXKSTXE с KEMX

Доходность на риск

EMXC vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.51

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
4.29

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.55

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.85

22.72

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.54

-1.00

Просадки

Сравнение просадок EMXC и STXE

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-18.92%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.51%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-18.92%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.24%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.71%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и STXE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 9.83%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.42%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

20.86%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

22.99%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.69%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.69%

+2.13%

Сравнение комиссий EMXC и STXE

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и STXE

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMXC and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to EMXC (9.83%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 28.52% for EMXC. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.85% for STXE.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор