PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

EMXC и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и STXE

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%11.01%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMXSTXE с EMEQ

Сравнение комиссий EMXC и STXE

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

EMXC vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.33

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.01

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.46

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

14.57

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.73

Корреляция

Корреляция между EMXC и STXE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и STXE

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности STXE в 2.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и STXE

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-18.92%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.51%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-9.44%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-3.81%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и STXE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.61%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

11.84%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

17.45%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

21.38%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.39%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.39%

+3.12%